لماذا هو فكس التقلب منخفضة جدا، وكيف يمكننا التجارة عودة لا مفر منه؟
تحليل البيانات الكبيرة، التداول الخوارزمي، وتجار التجزئة المشاعر.
- أسعار تقلب العملات الأجنبية / التوقعات تقع بالقرب من أدنى مستوياتها في السجل.
- هناك عاملان رئيسيان يفسران الانخفاض الحالي في التقلب.
- نقدم استراتيجيتنا لتداول الظروف الحالية وتحول لا مفر منه.
وقد انخفض تقلبات أسعار الفوركس بالقرب من مستويات قياسية، ويبدو أن أزواج العملات الرئيسية من المرجح أن تلتزم بمجالات تداول ضيقة خلال المستقبل المنظور. ولكن ما الذي يقود التعثر في التقلبات، والأهم من ذلك، كيف يمكننا أن نتداول في ظروف السوق الحالية وعودة حتمية إلى التقلب؟
تقلبات أسعار الفوركس تسقط الأسعار بالقرب من مستويات قياسية سجلت في عام 2006.
مصدر البيانات: بلومبرغ، ديليفس الحسابات.
لماذا التقلب منخفض جدا، وماذا يخبرنا عن الظروف المستقبلية؟
أبسط تفسير هو أن التقلبات المنخفضة تتغذى على نفسها. أو بعبارة أخرى: حقيقة أن الأسواق لا تتحرك التجار عن وضع أنفسهم للتحركات الكبيرة. ويساعد ذلك على شرح مفهومين رئيسيين في اتجاهات التقلبات التاريخية: فهو يميل إلى التكتل ويعكس التراجع.
تقلب التقلبات بسيط: إذا كان التقلب منخفض اليوم / هذا الأسبوع / هذا الشهر، فمن المرجح أن تظل الأسواق هادئة غدا / الأسبوع المقبل / الشهر المقبل وهلم جرا. والعكس صحيح، والتذبذب العالي يميل إلى تولد الكثير من نفسه.
ومن السهل أيضا فهم معدل العائد: فالتذبذب لا يزال منخفضا للغاية أو مرتفع للغاية إلى الأبد. بدلا من ذلك نرى أن فترات حركة السوق بطيئة بشكل خاص غالبا ما تتبعها عودة إلى المتوسط و [مدش]؛ الأسواق سريعة الحركة تتبع عادة مع بقاء التقلب بالقرب من متوسطه على المدى الطويل.
وهذان المفهومان البسيطان في التقلب يخبرنا عن أمرين رئيسيين: فمن المرجح أن يظل التذبذب منخفضا حتى تحول مفاجئ في ظروف السوق، ومن المرجح أن يؤدي أي تغيير لاحق في الديناميات إلى قفزة حادة ومستمرة في التقلب. ولكن هذا يترك لنا البحث عن حافز.
ما الذي يمكن أن يجبر التقلبات على ارتفاع حاد؟
ونرى عددا من المصادر المحتملة الواضحة لقفزة حادة في الأسواق المالية وتقلبات أسعار العملات الأجنبية. وتشمل بعض هذه المخاطر احتمال حدوث المزيد من التصعيد في المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، والتباطؤ المادي في النمو الاقتصادي الصيني، وتراجع منعزل عن ذلك في مؤشر S & أمب؛ P P 500 والأسواق المالية الأوسع نطاقا. ولكن إذا كانت هذه الأمور واضحة جدا، فلماذا لم تؤثر على أسواق الأسهم والعملات حتى الآن؟
تقلب العملات الأجنبية يتراجع مؤشر S & P 500 تقلب منخفض للغاية، S & أمب؛ P نفسها بالقرب من مستويات قياسية.
مصدر البيانات: بلومبرغ، ديليفس الحسابات.
ببساطة: الخوف هو عاطفة أقوى بكثير من الجشع. والخوف الذي نراه حاليا في الأسواق هو ضعف الأداء. مع مؤشر S & أمب؛ P 500 وتداول الأسهم الأوسع نطاقا إلى قمم قياسية جديدة على أساس منتظم، يخشى مديري الأموال أن البقاء خارج السوق يعني أن أموالهم سوف تقلل بشكل حاد من أداء المديرين الآخرين.
قد نحدد هذا & لدكو؛ كاريرست & رديقو؛ عقلية و [مدش]؛ باستمرار متخلفة أداء S & أمب؛ ق وغالبا ما يكون قبلة الموت لمديري المحافظات وسوف يترك المديرين من وظيفة. رأينا التجار يقولون أنهم & لدكو؛ طويلا عصبيا & رديقو؛ الأسهم على حساب اتجاه صاعد واضح. ومع ذلك، يمكن للخوف أن يظهر نفسه بسرعة كبيرة في الاتجاه المعاكس، حيث أن العديد من هؤلاء المستثمرين سوف يملكون بسرعة مخزونات الأسهم في أول علامة من المتاعب.
من المستحيل أن نعرف بالضبط ما قد يجبر مثل هذا اشتعال في التوترات السوق، ولكن هذا هو بالضبط ما رأيناه بالضبط على وجه التحديد قبل خمس سنوات عندما & لدكو؛ فلاش تحطم & رديقو؛ أرسلت مؤشر داو جونز الصناعي ما يقرب من 1000 نقطة أقل في مجرد دقائق. تحركات العملات في تلك الحالة تروي قصة واضحة: ارتفع الدولار الأمريكي الملاذ الآمن والين الياباني والفرنك السويسري مقابل نظرائهم الرئيسيين.
إقتراب الدولار الأمريكي من الارتفاع المتوقع لتقلبات العملات الأجنبية.
مصدر البيانات: بلومبرغ، ديليفس الحسابات.
كيف يمكننا التداول في أسواق التقلبات المنخفضة والطفرات الحتمية في التقلب؟
وبغض النظر عن تغير كبير في الظروف، نحتاج إلى أن نكون واقعيين بشأن استراتيجيات التداول واتجاهات العملة. الإغراء واضح هو أن يذهب & لدكو؛ تقلب طويل & رديقو؛ حيث يتداول بالقرب من أدنى مستوياته القياسية. المشتقات التجار قد استدعاء هذا الذهاب & لدكو؛ غاما طويلة & رديقو؛، في حين أن تجار الفوركس بقعة من المرجح شراء العملات التي تميل إلى أن تفعل جيدا كما يستعيد التقلب.
إن استمرار الدولار الأمريكي هو خيار واضح إذا كنت تعتقد أن التقلبات سوف تقفز. ومع ذلك، لاحظ كبير الاستشاريين الفنيين لدينا أن مؤشر دج فكسم الدولار يرى & لدكو؛ اختبار ضخم & رديقو؛ في الدعم القريب. وتظهر بيانات تحديد مواقع تداول الفوركس بالتجزئة أيضا مخاطر الشراء في اتجاه هبوطي واضح.
وكانت الحشود طويلة الدولار الأمريكي مقابل اليورو (اليورو مقابل الدولار الأميركي القصير) منذ اليورو عبر فوق 1.28 $. حتى يتحول المشاعر نرى القليل من الأسباب للدعوة إلى انعكاس سعر مهم، والواقع أن بيانات التجزئة الخاصة بنا أعطت إشارة متضاربة ثابتة للبقاء قصيرة دولار أمريكي.
تداولات الفوركس بالتجزئة في موست شورت اليورو منذ تداولاته إلى أعلى مستوياته في العام.
بيانات البيانات: فكسم تنفيذ بيانات مكتب، من إعداد ديفيد رودريجيز.
باختصار: يبدو من الحكمة أن نبقى في وضع ضعيف لتقلب حتى نرى علامات على التحول. ويعني هذا بشكل ملموس أن الدولار الأمريكي لا يزال يبيع مقابل نظرائه الرئيسيين. ومع ذلك يظل من المهم بالمثل أن نراقب عن كثب الأسواق الأوسع نطاقا؛ يمكن أن تتغير الظروف ومن المرجح أن تتغير بسرعة كبيرة.
ويلاحظ خبير الاستراتيجيين البارزين أن التقلب في مساحة G10 فكس يمكن أن يعود مع الانتقام إلى الأشهر المقبلة استنادا إلى علاقات توقيت طويلة الأجل الرئيسية. ونحن سوف نبقي عيوننا على الظروف وتحديث التحيزات التداول لدينا / التوقعات وفقا لذلك.
كتبه ديفيد رودريجيز، استراتيجي كمي.
دايليفكس، الذراع البحثي لشركة فكسم (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس: فكسم)
يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.
الأحداث القادمة.
التقويم الاقتصادي الفوركس.
الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.
ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.
أزواج العملات الأكثر تطورا.
ويمكن أن ينخفض التقلب إلى جميع أنواع العوامل - من الأرقام التجارية غير المرغوب فيها إلى نتائج مفاجئة في الانتخابات أو الاستفتاء. يمكن أن يكون المزيد من التقلب شيئا من نعمة مختلطة - لأنها تتيح المزيد من الفرص ولكن أيضا لمزيد من المخاطر.
وكان الجنيه الاسترليني والدولار صعبا قبل استفتاء الاتحاد الاوروبي وكانت التجارة اكثر تقلبا من المعتاد. لم يكن معظم الناس يتوقعون نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكانت النتيجة أكبر تقلبات أسعار خلال اليوم. ولأشهر قبل أن يرتفع معدل تقلبات الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (غبوسد) مع ارتفاع متوسط المعدل اليومي فوق 1٪، مقابل متوسط المدى الأطول أقل من 0.9٪.
زوج العملات الذي يعرف جيدا بتقلبه هو تقاطع الجنيه الين. وقد أورد تجار الفوركس ألقاب غريبة لهذا الزوج بما في ذلك غوبي وأيضا "التنين" و "صانع الارملة" - يخبرنا التجربة أنه يمكن توقع حدوث تقلب من هذا الزوج في أي وقت من السنة.
ومن غير المفاجئ أن هذا الزوج عانى من تقلبات أكثر مباشرة قبل الاستفتاء على الاتحاد الأوروبي مع متوسط تقلبات يومية بنسبة 1.8٪، مقابل متوسط 52 أسبوعا بنسبة 1.4٪، والذي لا يزال مرتفعا للغاية. ويبدو أن العوامل في كلا البلدين تتوقع أنه في السنة المقبلة لا يمكننا أن نتوقع سوى المزيد من التقلب من غوبي.
فالصليب بين اليورو والكيوي (الدولار النيوزلندي) يميل إلى أن يكون متقلبا بشكل غير متوقع. وليس من غير المعتاد أن نرى حركة يومية في المنطقة تبلغ 1.6٪. يمكن للمرء أن يرى التحركات العادية ما بين 150-200 نقطة هو لأن الزوج غير سائلة نسبيا وتتكون العملتين من اثنين من أزواج عالية السيولة - اليورو مقابل الدولار الأميركي و نزدوسد. وأسباب هذا التقلب هي طبيعة الاقتران "الوالد".
وقد شهد هذا الاقتران تقلبات عالية - ثلاثمائة نقطة في المتوسط خلال العام الماضي - والتي وضعت في المنظور هو أربعة أضعاف مستوى التقلبات في الاقتران الأقل تقلبا. وتجدر الإشارة إلى أن النسب المئوية للتذبذب يمكن أن تختلف مقابل نقاط بسبب القيم المختلفة للنقاط بين الأزواج.
وهناك أيضا تقلب ملحوظ في العلاقة بين الجنيه الإسترليني، الذي لا يزال يكافح من أجل التوصل إلى اتفاق مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والدولار الأسترالي.
حول المشرف.
الاشتراك في الرسائل الإخبارية.
منشورات شائعة.
الإعلانات.
&نسخ؛ 2017 فكسبيبس. كل الحقوق محفوظة.
تنويه المخاطر: تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. قبل اتخاذ قرار بتداول العملات الأجنبية، يجب عليك أن تدرس بعناية أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة. هناك احتمال أن تتمكن من الحفاظ على فقدان بعض أو كل من الاستثمار الأولي الخاص بك، وبالتالي يجب أن لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المرتبطة بتداول العملات الأجنبية، وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كان لديك أي شكوك.
قراءة المشاركة السابقة:
ناسداك تجارة: أعلى 20 يارند حجم مكاسب يكت.
(ناسداك: كاث) كان يتداول. ناسداك تداول: أعلى 20 سنة حجم سهم مكاسب 1 غلوبال X S & أمب؛ P 500 القيم الكاثوليكية إتف (نسداق: كاث).
تقلب العملات الأجنبية.
وتسمى التقلبات المحسوبة على هذه الصفحة متوسط النطاق الحقيقي (أتر). يتم حسابها عن طريق أخذ متوسط الفرق بين الأعلى والأدنى من كل يوم خلال فترة معينة.
على سبيل المثال، مع هذه الطريقة، دعونا حساب تقلب الدولار اليورو على مدى ثلاثة أيام مع البيانات التالية.
اليوم الأول: الدولار الأسترالي يمثل نقطة منخفضة عند 1.3050 ونقطة عالية عند 1.3300 اليوم الثاني: اليورو مقابل الدولار الأميركي يتراوح بين 1.3100 و 1.3300 اليوم الثالث: النقطة المنخفضة هي 1.3200 والنقطة العالية هي 1.3350.
أعلى - أدنى الفرق على مدى الأيام الثلاثة هو 250 نقطة، 200 نقطة و 150 نقطة، أو بمعدل 200 نقطة. وسوف نقول إن التقلب خلال هذه الفترة هو 200 نقطة في المتوسط.
ويستخدم التقلب لتقييم احتمال تغير زوج العملات. على سبيل المثال، للتداولات اللحظية، قد يبدو أكثر إثارة للاهتمام لاختيار الزوج الذي يوفر تقلبات عالية. استخدام آخر قد يكون بمثابة مساعدة لتحديد مستويات الهدف أو وقف الخسارة، لوضع هدف اللحظي في 2 أو 3 مرات التقلب قد تكون استراتيجية محفوفة بالمخاطر. وعلى العكس من ذلك، يمكن للمرء أن يقدر أن هدفا لا يقل عن مرة واحدة التقلب لديه فرصة أكبر لتحقيقه.
دراسات الحالة.
وأود أن أشتري الدولار اليورو مقابل التداولات اللحظية عند 1.3200. هدفي هو 100 نقطة. في الوقت الذي أريد فيه فتح صفحتي، كانت النقطة المنخفضة لهذا اليوم 1.3100 ومتوسط التقلبات هو 150 نقطة، مما يعني أنه في المتوسط يمكن للمرء أن يقدر أن النقطة العالية قد تكون قريبة من 1.3100 + 150 نقطة = 1.3250. الآن هدفي هو 1.3300، أو 50 نقطة أعلاه. في هذه الحالة، يظهر تحليلي أن اليورو مقابل الدولار الأميركي يبدو من المرجح أن يكون الاختلاف أقوى مما كان عليه في الأيام السابقة. يمكنني فتح موقفي والحفاظ على هدفي اللحظي 1.3300. ومع ذلك، إذا لم يظهر المعدل أي تغير استثنائي يمكن للمرء أن يقدر أن الهدف لن يتحقق على الأرجح خلال النهار، وهذا لا يبطل تحليل بلدي ولكن يعرقل توقيت بلدي.
أدوات التداول.
اختبار خدمات شريكنا ومنصة التداول مع حساب تجريبي مجاني خلال 30 يوما.
No comments:
Post a Comment